Institut de Mathématiques de Toulouse

Les événements de la journée


5 événements


  • Petit Séminaire MIP

    Jeudi 15 mars 12:47-13:12 - Radu Ignat - IMT

    Une identité pour les opérateurs elliptiques très utile dans les résultats d’unicité

    Lieu : Salle 207, bât 1R2

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  • Séminaire Mathématiques pour la biologie

    Jeudi 15 mars 13:30-14:30 - Thomas Lepoutre - INRIA Rhône Alpes

    Mathematical models for chronic myeloid leukemia

    Résumé : Chronic myeloid leukemia has been drastically changed by the introduction of targeted therapies in the 2000s. Currently, one of the challenging question is how to decide wether one can stop therapy or not. We will see how our models can give insights on the underlying mechanisms responsible for success or failure of treatment cessation. We will especially discuss the hypothesis of an important role of the immune system in this result and how one can analyze then treatment free remission as a stability property. We will also review how some different models suggest the patients might be overtreated.

    Lieu : salle MIP, 1er étage bat 1R3

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  • GT Corrélations et concentration

    Jeudi 15 mars 14:00-15:30 - Guillaume Cébron

    La norme spectrale de matrices aléatoires gaussiennes

    Résumé : Latala, van Handel et Youssef on résolu récemment une conjecture sur la norme de matrices gaussiennes. On présentera une approche par comparaison de vecteurs gaussiens, due à van Handel, qui permet presque de conclure.

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  • Séminaire Etudiant

    Jeudi 15 mars 14:30-15:30 - Florian Lemonnier - Institut de recherche mathématique de Rennes (IRMAR)

    Du mouvement brownien aux équations différentielles stochastiques rétrogrades

    Résumé : Le mouvement brownien est un objet mathématique essentiel lorsqu’on fait du calcul stochastique. Sa première observation remonte aux travaux du botaniste écossais Robert Brown (il y a près de deux siècles) sur le déplacement d’une particule de pollen dans l’eau. Plus récemment, les mathématiciens ont formalisé le sens de cet objet, et défini une notion d’intégration contre le mouvement brownien : les avancées fondamentales sur ce sujet sont dues au japonais Kiyoshi Itô, dans les années 1940. Dès lors, il est devenu possible de s’intéresser à des équations différentielles stochastiques, c’est-à-dire, comportant une partie aléatoire faisant intervenir le mouvement brownien. Lorsqu’on impose la condition terminale d’une telle équation et qu’on décide de remonter le temps, on parle d’EDS rétrogrades ; celles-ci sont particulièrement étudiées depuis qu’Étienne Pardoux et Shige Peng ont démontré en 1990, sous de bonnes hypothèses, l’existence et l’unicité de leurs solutions. On évoquera en fin d’exposé, une application des EDSR à la résolution des EDP de Hamilton-Jacobi-Bellman.

    Lieu : Amphi Schwartz

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