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Soutenances de thèse 2017

par Delphine Dallariva - publié le , mis à jour le

Soutenances de thèse en 2017

Date : 29 novembre 2017
Doctorant : Sylvain GIBAUD
Directeur de thèse IMT : Laurent Miclo
Titre de thèse : Évolution Markovienne de systèmes multi-joueurs accumulant leur gains

Date : 27 octobre 2017
Doctorant : Daniel PAREDES MORENO
Directeur de thèse IMT : Fabrice Gamboa
Titre de thèse : Modélisation stochastique des processus d’agrégation et de
floculation

Date : 05 octobre 2017
Doctorant : Ioana GAVRA
Directeurs de thèse IMT : Sébastien Gadat, Laurent Miclo
Titre de thèse : Algorithmes stochastiques d’optimisation sous incertitude sur des structures complexes. Convergence et applications

Date : 15 septembre 2017
Doctorant : Zakarias SJOSTROM DYREFELT
Directeur de thèse IMT : Vincent Guedj
Titre de thèse : K-stabilité et variétés kähleriennes avec classe transcendante

Date : 14 septembre 2017
Doctorant : Anne LONJOU
Directeur de thèse IMT : Stéphane Lamy
Titre de thèse : Groupe de Cremona et espaces hyperboliques

Date : 11 juillet 2017
Doctorant : Laure PEDECHES
Directeur de thèse IMT : Patrick Cattiaux
Titre de thèse : Modèles stochastiques pour des mouvements collectifs de population

Date : 04 juillet 2017
Doctorant : Marion BALLAGE
Directeur de thèse IMT : Jérôme FEHRENBACH
Titre de thèse : Algorithmes de résolution rapide de problèmes mécaniques sur GPU

Date : 30 juin 2017
Doctorant : Damien BOULOC
Directeurs de thèse IMT : Philippe Monnier, Tien Zung Nguyen
Titre de thèse : Géométrie et topologie de systèmes dynamiques intégrables

Date : 29 juin 2017
Doctorant : Kevin TANGUY
Directeur de thèse IMT : Michel Ledoux
Titre de thèse : Quelques inégalités de super-concentration : théorie et applications

Date : 29 juin 2017
Doctorant : Clément BOUTTIER
Directeur de thèse IMT : Sébastien Gerchinovitz
Titre de thèse : Optimisation globale sous incertitudes : algorithmes stochastiques et bandits continus avec application à la planification de trajectoires d’avions

Date : 28 juin 2017
Doctorant : Claire DELPLANCKE
Directeurs de thèse IMT : Aldéric Joulin, Laurent Miclo
Titre de thèse : Méthodes quantitatives pour l’étude asymptotique de processus de Markov homogènes et non-homogènes 

Date : 28 juin 2017
Doctorant : Marc SAVEL
Directeurs de thèse IMT : Sylvain Ervedoza, Jean-Pierre Raymond
Titre de thèse : Analyse et contrôle de modèles d’écoulements fluides

Date : 27 juin 2017
Doctorant : Fanny AUGERI
Directeur de thèse IMT : Charles Bordenave
Titre de thèse : Principes de grandes déviations pour des modèles de matrices aléatoires

Date : 27 juin 2017
Doctorant : Laura BRILLON
Directeur de thèse IMT : Vadim Schechtman
Titre de thèse : Matrices de Cartan, bases distinguées et systèmes de Toda




  • Mardi 27 juin 2017 10:00-12:00 - Laura Brillon

    Matrices de Cartan, bases distinguées et systèmes de Toda

    Résumé : Dans cette thèse, nous nous intéressons à plusieurs aspects des systèmes
    de racines des algèbres de Lie simples.
    Dans un premier temps, nous étudions les coordonnées des vecteurs
    propres des matrices de Cartan. Nous commençons par généraliser les
    travaux de physiciens qui ont montré que les masses des particules dans
    la théorie des champs de Toda affine sont égales aux coordonnées du
    vecteur propre de Perron — Frobenius de la matrice de Cartan. Puis nous
    adoptons une approche différente, puisque nous utilisons des résultats
    de la théorie des singularités pour calculer les coordonnées des
    vecteurs propres de certains systèmes de racines.
    Dans un deuxième temps, en s’inspirant des idées de Givental, nous
    introduisons les matrices de Cartan q-déformées et étudions leur spectre
    et leurs vecteurs propres. Puis, nous proposons une q-déformation des
    équations de Toda et construisons des 1-solitons solutions en adaptant
    la méthode de Hirota, d’après les travaux de Hollowood.
    Enfin, notre intérêt se porte sur un ensemble de transformations
    agissant sur l’ensemble des bases ordonnées de racines comme le groupe
    de tresses. En particulier, nous étudions les bases distinguées, qui
    forment l’une des orbites de cette action, et des matrices que nous leur
    associons.
    Mots clés : matrices de Cartan, élément de Coxeter, vecteur de Perron —
    Frobenius, cycle évanescent, Théorème de Sebastiani — Thom,
    q-déformations, systèmes de Toda, bases distinguées, matrices de
    Gabrielov
    *** Abstract ***
    In this thesis, our goal is to study various aspects of root systems of
    simple Lie algebras.
    In the first part, we study the coordinates of the eigenvectors of the
    Cartan matrices. We start by generalizing the work of physicists who
    showed that the particle masses of the affine Toda field theory are
    equal to the coordinates of the Perron — Frobenius eigenvector of the
    Cartan matrix. Then, we adopt another approach. Namely, using the ideas
    coming from the singularity theory, we compute the coordinates of the
    eigenvectors of some root systems.
    In the second part, inspired by Givental’s ideas, we introduce
    q-deformations of Cartan matrices and we study their spectrum and their
    eigenvectors. Then, we propose a q-deformation of Toda’s equations et
    compute 1-solitons solutions, using the Hirota’s method and Hollowood’s
    work.
    Finally, our interest is focused on a set of transformations which
    induce an action of the braid group on the set of ordered root basis. In
    particular, we study an orbit for this action, the set of distinguished
    basis and some associated matrices.
    Keywords : Cartan matrices, Coxeter element, Perron — Frobenius
    eigenvectors, vanishing cycles, Sebastiani — Thom theorem,
    $q$-deformations, Toda systems, distinguished basis, Gabrielov’s
    matrices.

    Lieu : UPS, Amphithéâtre Fermat (bâtiment 1A)


  • Mardi 27 juin 2017 14:30-16:00 - Fanny Augeri

    Principes de grandes déviations pour des modèles de matrices aléatoires

    Résumé : Cette thèse s’inscrit dans le domaine des matrices aléatoires et des techniques de grandes déviations. On s’intéressera principalement à des problèmes de grandes déviations qui mettent en jeu des phénomènes de queues lourdes.
    On s’attachera dans un premier temps à donner des inégalités de déviations pour différentes fonctionnelles du spectre qui reflètent leurs comportement de grandes déviations, pour des matrices aléatoires Hermitiennes vérifiant une propriété de concentration indexée par un paramètre $\alpha \in (0,2]$.
    Nous présenterons ensuite le principe de grandes déviations obtenu pour la plus grande valeur propre des matrices de Wigner sans queues Gaussiennes, dans la lignée du travail de Bordenave et Caputo, et les grandes déviations des traces de matrices aléatoires que l’on étudie dans trois cas : le cas des $\beta$-ensembles associés à un potentiel convexe et à croissance polynomiale, le cas des matrices de Wigner Gaussiennes, et le cas des matrices de Wigner sans queues Gaussiennes. Le cas Gaussien a été l’occasion de revisiter la preuve de Borell et Ledoux des grandes déviations des chaos de Wiener, que l’on prolonge en proposant un énoncé général de grandes déviations qui nous permet de donner une autre preuve des principes de grandes déviations des matrices de Wigner sans queues Gaussiennes.
    Enfin, nous donnons une nouvelle preuve des grandes déviations de la mesure spectrale empirique des $\beta$-ensembles associés à un potentiel quadratique, qui ne repose que sur leur représentation tridiagonale. En particulier, ce résultat donne une preuve des principes de grandes déviations du GUE et GOE qui ne repose pas sur la connaissance de la loi du spectre.
    Composition du Jury :
    M. Florent Benaych-Georges, Université Paris Descartes, Examinateur
    M. Charles Bordenave, Université de Toulouse 3, Directeur de thèse
    M. Djalil Chafaï, Université Paris-Dauphine, Examinateur
    M. Michel Ledoux, Université de Toulouse 3, Examinateur
    Mme Mylène Maïda, Université des Sciences et Technologies de Lille, Rapportrice

    Lieu : UPS, amphithéâtre Maxwell du bâtiment 3TP2


  • Mercredi 28 juin 2017 14:00-15:30 - Marc Savel

    Analyse et contrôle de modèles d’écoulements fluides

    Résumé : Dans cette thèse, nous étudions le caractère bien posé, le contrôle et
    la stabilisation de quelques modèles d’écoulements fluides.
    Dans la première partie, on s’intéresse aux équations de Navier-Stokes
    compressibles 1D. Un résultat de contrôlabilité locale aux trajectoires
    par contrôle frontière est établi sous l’hypothèse géométrique de vidage
    du domaine par le flot de la trajectoire cible. La principale nouveauté
    de ce travail est que les trajectoires cibles peuvent être choisies non
    constantes.
    Dans la deuxième partie, nous travaillons sur un modèle de frontière
    immergée dans un fluide visqueux incompressible en 2D et 3D.
    Contrairement à la méthode des frontières immergées de Peskin où la
    force générée par la structure dépend de ses propriétés élastiques et
    géométriques, nous considérons que la force de la structure est une
    donnée du système. Nous montrons alors des résultats d’existence locale
    en temps et en tout temps à données petites de solutions fortes. Ce
    travail est un premier pas vers l’analyse mathématique de la méthode des
    frontières immergées de Peskin.
    Dans la dernière partie, nous étudions la stabilisation d’une interface
    entre deux couches de fluides visqueux non miscibles soumis à l’effet de
    tension de surface en 2D et 3D. Nous montrons qu’au moyen d’un contrôle
    de dimension finie agissant sur une partie de la frontière d’un seul des
    deux fluides, le système est exponentiellement stabilisable à tout taux
    de décroissance autour de la configuration plate avec fluides au repos.
    Ce travail est une première étape dans l’étude de la stabilisation des
    instabilités de Rayleigh-Taylor.
    MOTS-CLÉS : équations de Navier-Stokes, frontières immergées, tension de
    surface, contrôlabilité locale aux trajectoires, stabilisation
    d’interface fluide.

    Lieu : Salle de Conférence (Bâtiment 1R3, 1er étage)


  • Mercredi 28 juin 2017 14:00-15:30 - Claire Delplancke

    Méthodes quantitatives pour l’étude asymptotique de processus de Markov homogènes et non-homogènes

    Résumé : Cette thèse est consacrée à l’étude des propriétés analytiques et
    asymptotiques des processus de Markov, et à leurs applications.
    La première partie de la thèse porte sur l’étude asymptotique de
    processus de Markov inhomogènes par le biais d’inégalités
    fonctionelles de type Poincaré. Deux situations sont examinées : la
    première concerne l’obtention de bornes à la Berry-Esseen dans le
    théorème central limite pour la distance du chi-2, et la deuxième se
    rapporte à l’étude asymptotique d’un processus de saut faiblement
    mélangeant, inspiré d’un algorithme stochastique de recherche de
    médiane.
    Dans la seconde partie, indépendante de la première, des égalités
    fonctionnelles entre semi-groupes markoviens homogènes connues sous le
    nom d’entrelacement sont établies, et utilisées pour établir des
    majorations de la solution de l’équation de Poisson cruciales dans la
    méthode de Stein.
    ***Composition du jury***
    Bernard Bercu, examinateur
    Laurent Decreusefond, rapporteur
    Gersende Fort, examinatrice
    Arnaud Guillin, rapporteur
    Aldéric Joulin, directeur de thèse
    Laurent Miclo, directeur de thèse
    Clémentine Prieur, examinatrice
    Anthony Réveillac, examinateur

    Lieu : Amphithéatre Schwartz (RDC - Bâtiment 1R3)


  • Jeudi 29 juin 2017 13:30-15:00 - Clément Bouttier

    Optimisation globale sous incertitudes : algorithmes stochastiques et bandits continus avec application à la planification de trajectoires d’avions

    Résumé : Cette thèse est consacrée à l’étude théorique et numérique d’algorithmes d’optimisation stochastiques adaptés au traitement du problème de planification des trajectoires d’avions en environnement incertain. L’optimisation des temps de vol et de la consommation de carburant est un élément central de la compétitivité des compagnies aériennes. Elles sont à la recherche d’outils permettant d’optimiser le choix de leurs routes aériennes avec toujours plus de précision. Pourtant, les méthodes actuellement disponibles pour l’optimisation de ces routes aériennes requièrent l’utilisation de représentations simplifiées des performances avion. Nous proposons, dans cette thèse, de répondre à cette exigence de précision et d’adapter, par conséquent, nos méthodes de résolution aux contraintes de la modélisation industrielle des performances avion tout en tenant compte de l’incertitude qui pèse sur les conditions réelles de vol (trafic aérien et conditions atmosphériques). Nous appuyons notre démarche par trois contributions scientifiques. Premièrement, nous avons mis en place un environnement de test pour algorithmes d’optimisation de trajectoires. Ce cadre a permis d’unifier la procédure de test pour l’ensemble des modèles de performances avion. Deuxièmement, nous avons développé et analysé sur le plan théorique deux nouveaux algorithmes d’optimisation stochastique globale en l’absence de dérivés. La première approche, très générique, n’utilise pas d’information particulière liée à la dynamique avion. Il s’agit de l’algorithme NSA basé sur la méthode du recuit simulé. Les développements théoriques ont abouti à la formulation des conditions et vitesse de convergence de cet algorithme. La seconde approche, l’algorithme SPY, est plus spécifique, il utilise une information de régularité lipschitzienne autour de l’optimum recherché. Il s’agit d’un algorithme de type bandits Lipschitz, basé sur la méthode de Piyavskii. De même, nous analysons les conditions de convergence de cet algorithme et fournissons une borne supérieure sur son erreur d’optimisation (regret simple).
    Abtract :
    This PhD thesis is dedicated to the theoretical and numerical analysis of stochastic algorithms for the stochastic flight planning problem. Optimizing the fuel consumption and flight time is a key factor for airlines to be competitive. These companies thus look for flight optimization tools with higher and higher accuracy requirements. However, nowadays available methodologies for flight planning are based on simplified aircraft performance models. In this thesis, we propose to fulfill the accuracy requirements by adapting our methodology to both the constraints induced by the utilization of an industrial aircraft performance computation code and the consideration of the uncertainty about the real flight conditions, i.e., air traffic and weather conditions. Our proposal is supported by three main contributions. First, we design a numerical framework for benchmarking aircraft trajectory optimization tools. This provides us a unified testing procedure for all aircraft performance models. Second, we propose and study (both theoretically and numerically) two global derivative-free algorithms for stochastic-optimization problems. The first approach, the NSA algorithm, is highly generic and does not use any prior knowledge about the aircraft performance model. It is an extension of the simulated annealing algorithm adapted to noisy cost functions. We provide an upper bound on the convergence speed of NSA to globally optimal solutions. The second approach, the SPY algorithm, is a Lipschitz bandit algorithm derived from Piyavskii’s algorithm. It is more specific as it requires the knowledge of some Lipschitz regularity property around the optimum, but it is therefore far more efficient. We also provide a theoretical study of this algorithm through an upper bound on its simple regret.
    Jury :
    M. Olivier CAPPÉ, CNRS Senior Research Scientist at the LIMSI Lab in Orsay, Examiner
    M. Randal DOUC, Professor at Telecom SudParis, Referee
    Mme. Gersende FORT, CNRS Senior Research Scientist at University of Toulouse, Examiner
    M. Arnaud GUILLIN, Professor at University Blaise Pascal in Clermont-Ferrand, Examiner
    M. Michal VALKO, CNRS Experienced Junior Scientist at Inria Lille, Referee
    M. Olivier BABANDO, Engineer at Airbus, PhD supervisor
    M. Sébastien GADAT, Professor at the Toulouse School of Economics, PhD supervisor
    M. Sébastien GERCHINOVITZ, Assistant Professor at Université Toulouse 3, PhD supervisor
    Mme. Florence NICOL, Assistant Professor at ENAC in Toulouse, PhD supervisor
    M. Serge LAPORTE, Engineer at Airbus, PhD supervisor

    Lieu : Salle de Conférence (Bâtiment 1R3, 1er étage)


  • Jeudi 29 juin 2017 14:00-15:30 - Kevin Tanguy

    Quelques inégalités de superconcentration : théorie et applications

    Résumé : Cette thèse porte sur le phénomène de superconcentration qui apparaît dans l’étude des fluctuations de divers modèles de la recherche actuelle (matrices aléatoires, verres de spins, champ libre gaussien discret, percolation,…). Plus particulièrement, la thèse est consacrée l’examen d’inégalités de superconcentration à l’échelle exponentielle ; notamment pour des supremum de familles gaussiennes. Les outils mis en oeuvre comprennent la propriété d’hypercontractivité de semi-groupes de Markov. Par ailleurs, celle-ci a conduit une version d’ordre supérieur d’une inégalité sur la variance de M. Talagrand. La première partie de la thèse présente brièvement les notions essentielles de la théorie classique de la concentration de la mesure ainsi que les principaux outils, à savoir : méthodes d’interpolations à l’aide de semi-groupes markoviens, inégalités fonctionnelles, transport optimal et isopérimétrie. Un survol de la littérature existante sur la superconcentration est ensuite proposé. La deuxième partie du manuscrit rassemble, dans différents cha- pitres, les travaux que nous avons effectués durant cette thèse. Une grande partie de ceux-ci repose sur la représentation dynamique de la variance le long du semi-groupe d’Ornstein-Uhlenbeck et sa propriété d’hypercontractivité. De nouvelles inégalités de superconcentration sont obtenues au niveau exponentiel et illustrées sur des exemples provenant de la théorie des extrêmes. Le cadre de l’hypercontractivité a également conduit une nouvelle inégalité sur le cube discret, celle-ci permettant une application sur l’influence d’ordre deux de fonctions booléennes. Enfin, le dernier chapitre aborde le phénomène de superconcentration par le transport optimal. Des majorations de la variance et des inégalités de déviations non asymptotiques pour le maximum de variables aléatoires indépendantes et de même loi sont obtenues. A nouveau, des illustrations pour des lois usuelles, appartenant aux différents domaines d’attraction de la théorie des extrêmes, sont proposées.
    Mots clés : superconcentration, inégalités fonctionnelles, hypercontractivité, bornes exponentielles, théorie des extrêmes.
    ABSTRACT
    This thesis focuses on the superconcentration phenomenon which appears in the study of the fluctuations of various models from current research (random matrices, spin glasses, discrete Gaussian free field, percolation,. . . ). More precisely, the thesis mainly deals with with superconcentration inequalities at an exponential level ; in particular for supremum of family of Gaussian random variables. The principal tools used during this study are the hypercontractive property satisfied by some Markov semi-groups ; this approach leads to an extension of higher order of an inequality due to M. Talagrand. The first part of the thesis exposes the fundamental notions of concentration of measure, interpolation methods with Markovians semi-groups, functional inequalities, optimal transport and isoperimetry. Then, a survey of the literature concerning superconcentration phenomenon is done. The second part of the manuscript bring together, in different chapters, the results obtained during the thesis. Most of them are based on the dynamical representation of the variance along the semi-group of Ornstein-Uhlenbeck and its hyper- contractive property. New inequalities are obtained at an exponential level and are illustrated on examples coming from extreme theory. This hypercontractive framework also gave birth to a new inequality on the discrete cube which leads to an application on the influence of second order of boolean functions. Finally, the last chapter is about the superconcentration phenomenon with an optimal transport approach. Some non asymptotic bounds on the variance and deviations inequalities are obtained for the maximum of an i.i.d. sample. Again, illustrations for usual laws of probability, belonging to different domain of attraction from extreme theory, are given.
    Key words : superconcentration, functional inequalities, hypercontractivity, exponential bounds, extreme theory.

    Lieu : UPS, Amphithéâtre Fermat (bâtiment 1A)


  • Vendredi 30 juin 2017 10:30-12:00 - Damien Bouloc

    Géométrie et topologie de systèmes dynamiques intégrables

    Résumé : Dans cette thèse, on s’intéresse à deux aspects différents des systèmes
    dynamiques intégrables. La première partie est dévouée à l’étude de
    trois familles de systèmes hamiltoniens intégrables : les systèmes de
    pliage de Kapovich et Millson sur les espaces de modules de polygones 3D
    de longueurs de côtés fixées, les systèmes de Gelfand—Cetlin introduits
    par Guillemin et Sternberg sur les orbites coadjointes du groupe de Lie
    U(n), et une famille de systèmes définie par Nohara et Ueda sur la
    variété grassmannienne Gr(2,n). Dans chaque cas on montre que les fibres
    singulières de l’application moment sont des sous-variétés plongées et
    on en donne des modèles géométriques sous la forme de variétés
    quotients. La deuxième partie poursuit une étude initiée par Zung et
    Minh sur les actions totalement hyperboliques de R^n sur des variétés
    compactes de dimension n, qui apparaissent naturellement lors de l’étude
    des systèmes non-hamiltoniens intégrables dont toutes les singularités
    sont non-dégénérées. On s’intéresse au flot engendré par l’action d’un
    vecteur générique de R^n. On donne une définition d’indice pour ses
    singularités qu’on relie à la théorie de Morse classique, et on utilise
    ce flot pour obtenir des résultats sur le nombres d’orbites de dimension
    donnée. Une étude plus poussée est effectuée en dimension 2, et en
    particulier sur la sphère S^2, où les orbites de l’action dessinent un
    graphe plongé dont on analyse la combinatoire. On termine en
    construisant explicitement des exemples d’actions hyperboliques en
    dimension 3 sur la sphère S^3 et dans l’espace projectif RP^3.
    Mots-clés : systèmes intégrables, singularités, systèmes hamiltoniens,
    systèmes non-hamiltoniens, actions hyperboliques.
    *** Composition du jury ***
    M. Alexey BOLSINOV, Rapporteur
    M. Lubomir GAVRILOV, Examinateur
    Mme Eva MIRANDA, Rapporteure
    M. Philippe MONNIER, Directeur de thèse
    M. Tien Zung NGUYEN, Directeur de thèse
    M. Tudor RATIU, Rapporteur
    M. San VU NGOC, Examinateur

    Lieu : UPS, Amphithéâtre Fermat (bâtiment 1A)


  • Mardi 4 juillet 2017 10:00-12:00 - Marion Ballage

    Algorithmes de résolution rapide de problèmes mécaniques sur GPU

    Lieu : Salle de Conférence (Bâtiment 1R3, 1er étage)


  • Mardi 11 juillet 2017 10:30-12:00 - Laure Pédèches

    Modèles stochastiques pour des mouvements collectifs de population

    Résumé : Dans cette thèse, on s’intéresse à des systèmes stochastiques modélisant
    un des phénomènes biologiques les plus mystérieux, les mouvements
    collectifs de populations. Pour un groupe de N individus, vus comme des
    particules sans poids ni volume, on étudie deux types de comportements
    asymptotiques : d’un côté, en temps long, les propriétés d’ergodicité et
    de flocking, de l’autre, quand le nombre de particules N tend vers
    l’infini, les phénomènes de propagation du chaos. Le modèle,
    déterministe, de Cucker-Smale, un modèle cinétique de champ moyen pour
    une population sans structure hiérarchique, est notre point de départ :
    les deux premiers chapitres sont consacrés à la compréhension de
    diverses dynamiques stochastiques qui s’en inspirent, du bruit étant
    rajouté sous différentes formes. Le troisième chapitre, originellement
    une tentative d’amélioration de ces résultats, est basé sur la méthode
    du développement en amas, un outil de physique statistique. On prouve
    l’ergodicité exponentielle de certains processus non-markoviens à drift
    non-régulier. Dans la dernière partie, on démontre l’existence d’une
    solution, unique dans un certain sens, pour un système stochastique de
    particules associé au modèle chimiotactique de Keller et Segel.
    /* Abstract : */
    In this thesis, stochastic dynamics modelling collective motions of
    populations, one of the most mysterious type of biological phenomena,
    are considered. For a system of N particle-like individuals, two kinds
    of asymptotic behaviours are studied : ergodicity and flocking
    properties, in long time, and propagation of chaos, when the number N of
    agents goes to infinity. Cucker and Smale, deterministic, mean-field
    kinetic model for a population without a hierarchical structure is the
    starting point of our journey : the first two chapters are dedicated to
    the understanding of various stochastic dynamics it inspires, with
    random noise added in different ways. The third chapter, an attempt to
    improve those results, is built upon the cluster expansion method, a
    technique from statistical mechanics. Exponential ergodicity is obtained
    for a class of non-Markovian process with non-regular drift. In the
    final part, the focus shifts onto a stochastic system of interacting
    particles derived from Keller and Segel 2-D parabolic-elliptic model for
    chemotaxis. Existence and weak uniqueness are proven.
    /* Composition du jury : */
    Gilles BLANCHARD - Examinateur
    François BOLLEY - Rapporteur
    Patrick CATTIAUX - Directeur de Thèse
    Laure COUTIN - Examinatrice
    Nicolas FOURNIER - Rapporteur
    Sylvie ROELLY - Directrice de Thèse

    Lieu : Amphithéâtre Maxwell (bâtiment 3TP2)


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