Serge Cohen

 

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Laboratoire de Statistique et Probabilités
Université Paul Sabatier
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31062 TOULOUSE Cedex 4 FRANCE

Vitae

• Habilitation thesis "Différentes études en géométrie et en probabilités : des mathématiques vers les applications" defended on December the 17 th,  1998 in  Versailles
• University , directed by  S. Jaffard, with committee members D. Elworthy, M. Emery, S. Jaffard, M. Ledoux, J. Picard, A. Rouault, and  B. Roynette.

Publications :

1. Note au Compte Rendu de l'Académie des Sciences t 314 Série 1 p 767-770,1992 : Géométrie différentielle stochastique avec sauts.
2. Note au Compte Rendu de l'Académie des Sciences t 319 Série 1 p 877-880,1994 : Identification de processus gaussiens elliptiques with A. Benassi et S. Jaffard.
3. Some Markov properties of Stochastic Differential Equations with jumps, 1995, Séminaire de Probabilités XXIX.
4. Géométrie différentielle stochastique avec sauts 1, 1996, Stochastics and Stochastics Reports 56 p 179-203.
5. Géométrie différentielle stochastique avec sauts 2 : discrétisations et applications, 1996, Stochastics and Stochastics Reports 56 p 205-225.
6. Identification of Elliptic Gaussian Random Processes, 1997, with A. Benassi, J. Istas et S. Jaffard, in Fractal in Engineering, Arcachon 1997, J. Lévy-Véhel and C. Tricot eds. Springer Verlag.
7. Stochastic Parallel Transport Along Levy Flows of Diffeomorphisms, with D. Applebaum, 1997, Journal of Mathematical Analysis and Applications 207, 496-505.
8. Régularisation d'équations de Stratonovich à sauts entre variétés, 1998, with A. Estrade, Annales de la Faculté des sciences de Toulouse mathématiques, vol. VII, n^o 2 p 233-265.
9. Identification of filtered white noises, with A. Benassi, J. Istas et S. Jaffard Stochastic Processes and their applications 75(1998) 31-49.
10. Identifying the multifractional function of a Gaussian process, with A. Benassi et J. Istas Statistics and probability letters 39 (1998) 337-345.
11. Sharp asymptotics for the multidimensional KPP equation, with S. Rossignol Stochastic Processes and their applications 83 (1999) 237-255.
12. From self-similarity to local self-similarity : the estimation problem, Fractal in Engineering, Delft 1999, J. Lévy-Véhel and C. Tricot eds. Springer Verlag.
13. Identification d'un processus gaussien multifractionnaire avec des ruptures sur la fonction d'échelle, 1999, with  A. Benassi, P. Bertrand and  J. Istas note au CRAS Série I, tome 329, p.435-440, (1999).
14. Non-symmetric approximations for manifold-valued semimartingales, 2000, with A. Estrade Annales de l'IHP 36 (2000) 45-70.
15. The covariance structure of multifractional Brownian motion, with application to long range dependence in les actes de la conférence ICASSP, Istambul Juin 2000 with A. Ayache, and Jacques Lévy Véhel.
16. Identification of the Hurst exponent of a Step Multifractional Brownian motion, with A. Benassi, P. Bertrand and J. Istas Statistical Inference for Stochastic Processes 3 101-111, 2000.
17. Rédaction d'un chapitre intitulé "Champs localement auto-similaires", 2002, in "Lois d'échelle, fractales et ondelettes 1." Eds. P. Abry, P. Goncalvès, J. Lévy Véhel.
18. Identification and properties of Real Harmonizable Fractional Lévy Motions, 2002, with A. Benassi, and J. Istas Bernoulli 8 (1) 97-115.
19. Note au Compte Rendu de l’Académie des Sciences Série I, tome 336, p.267-272 : Auto-similarité locale et dimension de Hausdorff, 2003, with A. Benassi, and  J. Istas,
20. Regularity and identification of Generalized Multifractional Gaussian Process, 2004, with A. Ayache, A. Benassi, and J. Lévy Véhel, Séminaire de probabilités XXXVIII.
21. On roughness indexes for fractional fields, 2004, with A. Benassi, and  J. Istas Bernoulli 10(2) 357-373.
22. Lévy Processes, Pseudo-differential Operators and Dirichlet Forms in the Heisenberg Group, 2004, with D. Applebaum Annales de la Faculté des sciences de Toulouse vol. XIII, n^o 2 p 149-177.
23. Small and large scale behavior of the Poissonized Telecom Process, 2004, with  M. Taqqu, Methodology and Computing in Applied Probability 6 (4): 363-379.
24. Identification of an isometric transformation of the standard Brownian sheet, 2005,  with  X. Guyon, O. Perrin, M. Pontier, to appear  in Journal of Statistical Planning and Inference.
25. Singularity functions for fractional processes, and application to fractional Brownian sheet, 2005, with  X. Guyon, O. Perrin, M. Pontier, to appear in  Annales de l’IHP.

Other articles

• Processus fractionnaires: modèles et identification with A. Benassi, and J. Istas in Matapli, 2003.
• Processus fractionnaires in Images des Mathématiques,  2003.

Preprints :

• A general framework for simulation of fractional fields with C. Lacaux and M. Ledoux.    File in postscript
• Gaussian approximation of multivariate Lévy processes with applications to simulation of tempered and operator stable processes in collaboration with J. Rosinski. File in Pdf
  
• Random rewards, Fractional Brownian local times and stable self-similar processes in collaboration with G. Samorodnitsky. File in Pdf
  

Book in preparation


• Fractional Gaussian processes : models and statistical applications,  with  A. Benassi, et J. Istas.

Editorial responsability :  

Editor in chief of  Esaimps

  Supervisor

•  Phd thesis Laurence Maillard  "Étude de semimartingales générales sur des variétés", defended December  2003.
• Phd thesis Céline Lacaux  "Champs multifractionnaires"  defended  May  2004.  Céline Lacaux is assistant professor in Nancy
• Phd thesis Arnaud Begyn "Anisoropic Gaussian fields" Begining October 2002
  
• Habilitation thesis Olivier Perrin  defence on Fall  2005.